【03_検証】2018.11.5週(経過)

こんばんわ！

さて今週からトレード方法を変更し、相関性のある２銘柄を所持し、変動幅の差(サヤ)を狙ったトレードに変更してみました。

サヤ取りトレードは急激な価格変動には強い一方、大きな利益も出にくいトレード方法のため、ちょっと長めの保持期間になるかなぁと思います。

さて、今週の状況です。

んー、残念ながらマイナスです。

今週はアメリカの中間選挙があり、嫌気されて日経が下げるかな？と思いましたが、選挙結果の前後当日含めて上げ一辺倒でした。

その結果、1458は上げ、1459は下げと、日経にちゃんと連動して動いていました。

※1459はインバースなので日経と逆相関して動くETFです。

しかし1459の下げの方が大きく動いたため、トータルとしてはマイナスとなっています。

サヤ取りトレードですが、現状をどう判断すべきか悩んでおり、視覚的に把握するために手打ちでグラフを作ってみましたｗ（大変だった…）

黄色が利益となるサヤです。

で、そのサヤに対して青：短期(5日)、オレンジ：中期(25日)、灰色：長期(50日)で移動平均を計算し、一緒に表してみました。

で、僕が買ったところはどこかというと、赤い四角で囲ったあたりです。一応良いところでエントリしたなぁと思っています。

グラフを見てもらうと、真ん中の軸にして上振れ、下振れを交互に繰り返していますね。

これが上に大きく振れて0を越えてくれれば利益となります。

厳密に言うと、さらに両銘柄の売買手数料を差し引いた分だけが利益です。

はて、そうして見るとどうだろう。

掴む位置は良かったとは思うのですが、そもそも0を大きく超えるよりも、0を下回っていることの方が多いですね。。。

さらに売買手数料を加味すると、利益があってもほんのわずかではないでしょうか。。。

という事は以下が言えます。

• もっと資金量があれば利益が出る。（大きく振れるようになるため）
• 両建とも売りなら利益になりやすそう。（0以下になりやすいから）

ふむ。。。はてどうしたことか。

ちなみに作戦の記事でもちょろっと書きましたが、実はインバース株は大暴落時には相場に連動せず一緒に下落する事があるそうです。

つまり、両建とも売りで持ち、もっと資金量を投入すればリスクヘッジにもなり、儲けも出しやすいのではないか？と予測されます。

以上そんなこんな。

今週どうしようかな…やめるかな。。。

【01_作戦】2018.11.5週

こんにちわ！

さて早いものでもう11月。

週次トレードをしていると4サイクルで1月が過ぎ去ってしまうため、とてつもなく時の流れが速く感じます。(当たり前か…)

さて、今までの取引のメインは「移動平均を下から上に抜けようとしている銘柄を狙う」というものでした。

ですが、取引成績を見て頂ければわかる通り、収益は安定しておらず、むしろ負け越しており、ちょっと継続しても旨味が少ないかな？と感じるようになりました。

そこで今週からはちょっと違ったトレードをしてみようと思います。

サヤ取りトレード

値動きの似た2つの銘柄を片方は買い、片方は売りを入れる事で、値動きの差を利益として得るトレード法。

例えば

Aという銘柄を買い

Bという銘柄を売り

Aが100円→103円(利益+3円)

Bが100円→101円(利益-1円)

→サヤ2円分が利益

こんな利益の得方を狙ったトレード方法です。

メリット

• 暴落に強い
• 株価の上下を当てなくて良い

→リスクが低い

デメリット

• 手数料が買いと売りでそれぞれかかる
• 似た動きをする銘柄探しが難しい

→資金量がいる

まずメリットの「暴落に強い」ですが、正確に言うと、「マーケットの影響に強い」という意味になります。

それはどうしてかと言うと、マーケットの影響は2つの銘柄両方とも同じ方向へ受けるため、片方を買い、もう片方を売りにする事で、基本的には相殺できるからです。

(ただし同じマーケットの場合)

次のメリット「株価の上下を当てなくて良い」。

前提として選んだ2つの銘柄の値動きが、なんらかの関連性があり似ている事が前提となりますが、サヤ取りトレードでは2つの銘柄の僅かな値動きの差を狙ったトレードとなるため、それぞれの値動きについては細かく予想する必要がありません。

ではデメリット「手数料が買いと売りでそれぞれかかる」。

これは当たり前の話ではあるのですが、割と大きな話で、いくらサヤを取ったところで手数料よりも儲けなければ意味がありません。

特に信用手数料は足を引っ張りそう…。

そして「銘柄を探すのが難しい」。

僕のように資金量が足りないと、とてもこれが難しい。

選定する銘柄の買いと売りの量(金額)は近似させないといけないのですが、そのためには複数単元持って微調整する必要があります。

例えば片や300円で片方200円だったりすると、2:3の割合で持たないといけません。

その分だけ資金量も必要になりますよね。

そんなわけで理屈的にはいけそうでも資金量で厳しいこのトレードですが、ちょっと工夫して挑戦してみたいと思います。

• 株だと高くて買えない
• 相関してる銘柄の選定が難しい
• 信用取引ができない

指数連動型ETFを組み合わせてみます。

• 1株、10株から買える
• 指数なので相関しやすい
• インバースを売りの代わりにする

不安要素もあります。

• ETFの信託報酬がかかる
• インバースが暴落に連動しない事がある

「売買手数料+信託報酬」これはまぁ仕方ないのかな…と思いますが、「インバースが暴落に連動しない事がある」これは恐怖ですね…笑

インバースの意味がないような…

有事にはそんなもん買ってられねーよって事でしょうか。

と、そんなリスクを抱えながらではありますが、今回は試しに買ってみたいと思います。

(やってみたいだけかよっていう…)

銘柄は以下の2つにしてみます。

• 楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 （1458）
• 楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 （1459）

さてこの2つですが、1458は11,270円、1459は4,545円と若干開きがあり、2:5の割合で買うとニアリーな金額になります。

1458

11,270円×2 = 22,540円

1459

4,545円×5 = 22,725円

こうして見ると1459(インバース)の方が若干金額が多いため、売りが強くなってしまいます。

ですが、今週は火曜日にアメリカの中間選挙があり、そこで嫌気したり結果次第で日本のマーケットも急落する可能性があると考えており、売りが若干優勢でも良いかな？と思うためこのままいこうと思います。

なんか今週って実験するにはもってこいの週ですね。

以上、そんなこんな。

うまくいきますように(>人<)💦

【03_売抜/検証】2018.10.29週

おはようございます。

川金HDですが、目標金額には届きませんでしたが、先程全て売却し利益確定を行いました。

買い:351円 200枚

売り:391円 100枚

売り:379円 100枚

損益:+6800円

やったーーー╰(*´︶`*)╯

最近負けが込んでいたのでとても嬉しいです。

だがしかしたくさん反省点がありましたので、今晩ふりかえりを行いますです。

いったんそんなこんな。

--

追記予定

【01_作戦】2018.10.29週

さて、すっかりガバガバな取引になってしまっているこのブログです。

あくまで計画第一優先のスタンスだったのですが、こうもルールを守るというのは難しいものなんですね。（メンタルが弱い）

【最近のガバガバ】

1. 不二サッシを週末持ち越し
2. 日経暴落に合わせて日経レバを購入＆ナンピン＆週末持ち越し
3. 川金HDの暴落に合わせて購入

1と2については特に良くありませんでした。

ともに「計画通りに行かなかったときに、時間が立てば好転するはずだ」という気持ちが沸き起こってしまい、「時間的負債」を負ってしまいました。

「時間的負債」を負うと以下のようなデメリットがあります。

• 資金が拘束される(回転できない)
• 損切よりも取り戻す事を優先してしまう(ルールの曖昧化)
• 言い訳の連鎖（さらに計画外の事が起きたときに、次の言い訳を探してしまう）

などなど。

再度、「計画的に動かない時には損切りする」を徹底したいと思います。

まぁ当たり前ですよね。相場というのは「計画的にいかない事が普通」なわけで、「計画的にいかない時にどう対処するか」で損益が大きく左右されるからです。

で、3の川金ですが、これは「計画検討」の部分があまり論理的でないところが良くないところではありますが、時にはフィーリングも大事であり、フィーリングも計画としてちゃんと落とし込めれば問題ないかなと思っています。

（まぁ結果論ですが、あの買付直後に大きく上昇しましたし…）

とは言いつつ先週売抜に失敗してしまったので、今週の目標としてはいかに高値で売り抜けるか？が焦点です。

と、いうわけで前置きが長くなりましたが、川金HDのチャートです。

買い付けした金額は351円(200枚)。

その直後、425円までいったん戻り、終値は368円。

もし終値でそのまま売れれば3,400円のプラスです。

あまりリスクを取りたくないので、365円をボーダーラインにします。

上はまず400円で半分は売り、もう半分は様子見してなるべくもっと高値を目指したいですが、窓を埋めにいくほどのエネルギーがあるかは謎なので、450円ちょい下(448円くらい？)で全て売却したいと思います。

そんなこんな。

うまくいきますように(-人-)

【臨時】川金HD買ってみた

川金HD(5614)を350円で200株購入してみました。

この株は今週10/23に免震装置偽装の判明により暴落しました。

しっかり窓が空いていますね。

700くらいから400円台までストンと。

さて、免震装置偽装について「適時開示」情報を読んでみたところ、気になる記述が。

ふむ。

顧客との契約で許容した値範囲(±10%)ではなかったものの、大臣認定で許容されている範囲(±15%)には収まっていた。との事。

偽装したのも、顧客との取り決めによる部分だけで、大臣認定部分については今まで偽装した事実はないよ。と

まぁ、偽装は偽装じゃん？とは思うのだけど、最低ラインは守れているので、ふむ。と

で、もしかしたら戻すかも？と株価をウォッチしていたのですが、今日までズルズルと下がり、ダメかな〜とツイッターで川金HLDを検索してみたらあら不思議。

他いっぱい。

同じニュース記事を、ただ記事リンクだけ貼り付けてツイートしてるアカウントがたくさん見つかりました。

誰かが空売りして無理矢理下げたがっている？？？

とは言いつつ、もう割と下げが緩くなってきています。(力技で下げるにも限界があるはず)

というわけでして、試しに買ってみました。

さてさて、どうなるかな。

最近全然計画的でないトレードですみません。

そんなこんな

-結果-

おぉーーー

一時400ちょいまで戻したようです。

だがしかし、この時気付けておらず、また元の価格へw

最後若干また上がってきたので、引けの成行で売り注文をしたのですが…

がびーーーん

約定しなかったorz

週明けどうなるかビクビクですねw

(続く)

【雑記】米株とか

さて、先週ちょろっと触れた米株について。

僕は長期目線で米株を買っております。

米株のメリット

• １株から買える
• 配当が良い
• 米国経済が好調

米株のデメリット

• 買付手数料が日本株より高い。
• 為替手数料がかかる。
• 為替リスクがある。
• 配当に日本と現地でそれぞれ課税される
• リアルタイム取引が有料(SBI　他はどうだろう？)

まずメリットですが、なんと言っても1株から買えることです。

日本株は100株からしか買えませんので、僕みたいに元手が少ないと買える株がだいぶ限定されてしまい、いわゆる低位株とか仕手株とか、危ない銘柄を触ってしまうリスクが高いのです。

もちろん低位株は爆発力があるので、短期目線で資金を回転させるには悪いことばかりではないのですが、長期目線としては危ないです。

そして長期目線で嬉しいのが配当が良い。

日本株と比べると一目瞭然なのですが、米株はほんとに配当が高いです。

※日本株と違って優待とかはありません。

ただ、配当は現地と日本でそれぞれ課税されます。

（NISAを使えば一定額までは日本の課税を回避できます。

また、米国に上場している他の国の株(ADR)の場合は現地課税が割安だったりもします。）

デメリットは為替リスク。

いくら値上がりしても、配当の複利効果で増やしても、円が高くなってしまえば資産価値は下がります。

実は僕が一番恐れているのがこれで、今は以前と比べてだいぶ円安となっているので、次に政権が変わる時とか、日銀が方針を変える時とか、いつまた円高になってもおかしくない状況なわけです。

できれば円高の時にたくさん買いたいですよね。

と、言っててはいつまで待ってても買えないので、先日米株をえいやで買ってきました。

え？いきなり全部マイナスじゃないかって？

そうです。10/9週のダウ急落に見事やられましたwww

タイミング悪いｗｗｗ

とまぁ、ちょっと凹み気味ではあるのですが、長期目線ではまた上に行くだろうと楽観視しております。

ちなみに一番下のイルクートは米株ではなくロシア株です。

だいぶ前に買ったものの、現地規制がかかってしまい、売れない状態なまま、株価が３倍くらいになってますｗ

早く売りたいよー…

そんなこんな。

【03_売抜/検証】2018.10.9週

どうもこんにちわ。

さて、10/9週は週末の上海下げ＋ダウ下げの影響で、日経も大幅な下落がありましたね。

先週からじわ上げしていたので保有持ち越ししていた不二サッシ(5940)も案の定巻き添えを食らいまして、一時99円まで下げてしまいました。

ですが僕は当初予定とおり損切ライン101円で手放しましたので、被害は軽微で済みました。あっぶね。週末跨ぐってのは危険だ。。

しかしほんと値段が動かなかったなぁ。。。

で、今回バクチ的に買った日経レバ(1570)。

22,390円で2枚

20,750円で1枚

寄付で成行買いという、思いっきり落ちるナイフを掴みに行っておりますが、これは「大きな悪材料が無いので、すぐに反発するはずだ」という感覚によるものです。

FXで言えばヒゲを掴みにいったイメージでした。

これは今もあまり変わっていないのですが、どうなるでしょうか？

来週からしばらくの間、この日経レバをどう手放すかが重要になりそうです。

損切ラインは金曜日の終値20,800円。

さすがにこれ以上の損失は許容できないかなと思っています。

目標は23,000円。かな～

そんなこんな。

-10/19追記-

結局さらに下がってしまい、20,200円で売る羽目になってしまいました。

米国株が思った以上に荒れてしまいましたが、どうやら10月は決算を迎える企業が多く、嫌気され売られてしまう事が多いようです。

それに伴い、日本株も影響を受けて下がってしまいました。

教訓として、10月は下手なトレードは避けておとなしくしていた方が良いようです。