【01_作戦】2018.11.5週
こんにちわ！
さて早いものでもう11月。
週次トレードをしていると4サイクルで1月が過ぎ去ってしまうため、とてつもなく時の流れが速く感じます。(当たり前か…)
さて、今までの取引のメインは「移動平均を下から上に抜けようとしている銘柄を狙う」というものでした。
ですが、取引成績を見て頂ければわかる通り、収益は安定しておらず、むしろ負け越しており、ちょっと継続しても旨味が少ないかな？と感じるようになりました。
そこで今週からはちょっと違ったトレードをしてみようと思います。
サヤ取りトレード
値動きの似た2つの銘柄を片方は買い、片方は売りを入れる事で、値動きの差を利益として得るトレード法。
例えば
Aという銘柄を買い
Bという銘柄を売り
Aが100円→103円(利益+3円)
Bが100円→101円(利益-1円)
→サヤ2円分が利益
こんな利益の得方を狙ったトレード方法です。
メリット
- 暴落に強い
- 株価の上下を当てなくて良い
→リスクが低い
デメリット
- 手数料が買いと売りでそれぞれかかる
- 似た動きをする銘柄探しが難しい
→資金量がいる
まずメリットの「暴落に強い」ですが、正確に言うと、「マーケットの影響に強い」という意味になります。
それはどうしてかと言うと、マーケットの影響は2つの銘柄両方とも同じ方向へ受けるため、片方を買い、もう片方を売りにする事で、基本的には相殺できるからです。
(ただし同じマーケットの場合)
次のメリット「株価の上下を当てなくて良い」。
前提として選んだ2つの銘柄の値動きが、なんらかの関連性があり似ている事が前提となりますが、サヤ取りトレードでは2つの銘柄の僅かな値動きの差を狙ったトレードとなるため、それぞれの値動きについては細かく予想する必要がありません。
ではデメリット「手数料が買いと売りでそれぞれかかる」。
これは当たり前の話ではあるのですが、割と大きな話で、いくらサヤを取ったところで手数料よりも儲けなければ意味がありません。
特に信用手数料は足を引っ張りそう…。
そして「銘柄を探すのが難しい」。
僕のように資金量が足りないと、とてもこれが難しい。
選定する銘柄の買いと売りの量(金額)は近似させないといけないのですが、そのためには複数単元持って微調整する必要があります。
例えば片や300円で片方200円だったりすると、2:3の割合で持たないといけません。
その分だけ資金量も必要になりますよね。
そんなわけで理屈的にはいけそうでも資金量で厳しいこのトレードですが、ちょっと工夫して挑戦してみたいと思います。
- 株だと高くて買えない
- 相関してる銘柄の選定が難しい
- 信用取引ができない
指数連動型ETFを組み合わせてみます。
- 1株、10株から買える
- 指数なので相関しやすい
- インバースを売りの代わりにする
不安要素もあります。
- ETFの信託報酬がかかる
- インバースが暴落に連動しない事がある
「売買手数料+信託報酬」これはまぁ仕方ないのかな…と思いますが、「インバースが暴落に連動しない事がある」これは恐怖ですね…笑
インバースの意味がないような…
有事にはそんなもん買ってられねーよって事でしょうか。
と、そんなリスクを抱えながらではありますが、今回は試しに買ってみたいと思います。
(やってみたいだけかよっていう…)
銘柄は以下の2つにしてみます。
さてこの2つですが、1458は11,270円、1459は4,545円と若干開きがあり、2:5の割合で買うとニアリーな金額になります。
1458
11,270円×2 = 22,540円
1459
4,545円×5 = 22,725円
こうして見ると1459(インバース)の方が若干金額が多いため、売りが強くなってしまいます。
ですが、今週は火曜日にアメリカの中間選挙があり、そこで嫌気したり結果次第で日本のマーケットも急落する可能性があると考えており、売りが若干優勢でも良いかな？と思うためこのままいこうと思います。
なんか今週って実験するにはもってこいの週ですね。
以上、そんなこんな。
うまくいきますように(>人<)💦
